-Volume geweegde Eksponensiële bewegende gemiddelde (V-EMO) en die rigting Beweging aanwyser Ons versamel Prys en volume data vir 'n paar voorraad (of onderlinge fonds), vir die afgelope N dae, naamlik: (P 1 V 1.), (P 2 . V 2), (P 3. V 3). (. PK VN) en bereken, met hierdie inligting: Num (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) (Prys) en Den (Nou) EMO verlede N waardes van (Deel) wat nie die geval te verduidelik hoe om dit te bereken Geduld . Môre, wanneer weve het die prys, P N1. en Deel, V N1. Ons bereken en Num en Den staan teller en noemer, onderskeidelik en 945 1-2 / (N 1) so, vir N 14 ( 'n 14-dag V-EMO) wed het 945 1 - 15/02 0,867 Om hierdie begin prosedure (voor weve het 'n klomp van die pryse en volumes) gebruik ons net Num (Nou) (1-945) Deel x prys en Den (Nou) (1-945) Deel Daarna gebruik ons die Magic Formule. Voorbeeld Goed, veronderstel die sluitingsprys en Deel is 23,50 en 5,250.9, in duisende aandele verhandel. Veronderstel verder dat 'n 14-dae bewegende gemiddelde gewerk, so 945 0,867. en Num (Nou) (1-0.867) (5,250.9) (23,50) 16.412 en Den (Nou) (1-0.867) (5,250.9) 698,37 so V-EMO (Nou) Num (Nou) / Den (Nou) 16412 / 698,37 23,50 vandaar. Maar dis net vandag se prys Im bly jy opgemerk. Ons moet egter 'n begin waarde vir Num en Den het. Môre, veronderstel ons dat ons prys en volume is 24.50 en 1,477.8 kilo-aandele, so nou gebruik ons Magic Formule: En so aan. en so aan. Reg. As ons voortgaan, ons genereer 'n Deel geweeg Eksponensiële bewegende gemiddelde en. Is dit wat jy na A-volume geweegde. Wel. uh. nie heeltemal nie. Was regtig na 'n Deel geweeg Directional Beweging aanwyser (DMI). Ive vergeet wat dit is. Gaan dan terug en lees die tegniese ontleding dinge. Maar in 'n neutedop, bereken ons 'n reeks Bull Punte en Bear Punte (afhangende van die stygings in die daaglikse hoogtepunte in vergelyking met die dalings in die daaglikse laagtepunte) en ons dan bereken die eksponensiële Bewegende Gemiddeldes (EMA) van hierdie twee rye Bull en Bear punte, noem hierdie EMO s DMI en DMI en ons opgewonde raak wanneer DMI styg bo DMI omdat ons dan verwag dat die voorraad af te neem. so kyk ons na hul verskil: ADX (DMI) - (DMI) sodat. Im sorry het ek gevra. Ons wil hê dat die verskil tussen die gewone, tuin-verskeidenheid DMI en die volume geweegde weergawe, wat goed VDI noem oorweeg. Oorweeg die volgende kaarte, waar is besig die DMI ding. die volume van transaksies ignoreer: Let daarop dat die ADX gedoop negatiewe in die middel van Mei. Miskien dis die begin van 'n afname. Miskien moet ons verkoop. Miskien moet ons bekommerd wees nie. Maar hierdie dip volg 'n tydperk van lae volume (sien boonste links grafiek). Het ons ingesluit die Deel in ons berekeninge. Jy bedoel, gebruik VDI en VDI - en VDX (VDI) - (VDI-) in plaas van. Moenie onderbreek. As ons sluit Deel. vind ons die volgende: en nou, as ons die eienaar van die voorraad, was gelukkig. Die voorraad, ons dink, sal vinnig herstel. Maar dit kan die ander manier om te gaan. Ek bedoel. Ja, dit kan die ander manier om te gaan. Insluitend die Deel kan jy baie senuweeagtig maak. Byvoorbeeld, hier is 'n ander voorraad. Sonder die gebruik van die Deel gewig (maar net die standaard DMI), die ADX nie die geval gaan negatiewe vroeg in Mei. Maar as ons sluit die Deel, die VDX gaan negatief. vir 'n week of so. So whats die moraal van hierdie storie Die morele Ek dink ons moet dink oor die koop van (of verkoop) net vir die VDX gaan positiewe (of negatiewe) deur 'n beduidende hoeveelheid. Wat is beduidende Hmmm. goeie vraag. ID raai die gebruik van dan wed kry 'n persentasie en wed ontspan, tensy die VDX bo gestyg, sê, 30 of laer as, sê, -30: So as ek sien die VDX druppel tot -15, soos in die bostaande grafiek, ek teruggaan net om te slaap. Daar is 'n sigblad jy kan speel met. Jy kan kies ADX of die volume geweegde VDX. Dit lyk soos volg: net reg - Kliek op die foto om die. zip d spreadsheet af te laai. In die tussentyd, hier is 'n paar VDX s (in teenstelling met ADXs) na te dink: En, vir 'n verandering van tempo (omdat daar nie is nie Deel syfers vir hierdie indeks), die ADX vir die Nasdaq, onder: Maar wat van die groot daling in die NAZ, verlede jaar Goed, hier is 'n prentjie vir die volgende: So, dit lyk soos ADX verwag die druppel. Sorta. as ons opgewonde raak oor 'n 30 druppel. Glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. Byvoorbeeld, sou hierdie ADX dinge het jy gehou het van die Nasdaq, vir al die jaar 2000 Goeie vraag. kom ons sien. Gestel ons het 1000 belê in die Nasdaq, in Januarie 2000 en ons kyk na die ADX. Wanneer dit hieronder druppels -30 ons verkoop alles, sit die geld onder 'n kussing en wag. Wanneer die ADX gaan bo 30 te koop ons terug in. En bly in totdat dit hieronder druppels -30 weer. Dit lyk of jy gemaak 12.9 vir die jaar, terwyl die NAZ gedaal. wat Oor 40. Ja, maar kennis dat ek verkoop in Maart en het die kontant tot aan die einde van Mei. Ek het ook terug in, iewers naby die einde van Augustus, en uitklim later, toe die ADX gedaal van 30 tot -30 in ongeveer 'n week of so. en ek verloor geld So, glo jy in hierdie tegniese ontleding dinge Wel. uh. nie regtig nie. So, raai wat voorraad wat ons moet bekommerd wees oor, nou, op 27 Mei 2001 Hoeveel raaiskote kry ek Pfizer Is jy seker Vra my weer in 'n week of drie. Hier is 'n meer onlangse Pfizer. Ha So jou voorspelling is gemeen. Ya wen 'n paar. Ya verloor. Maar is VDX. die volume geweegde dinge, werklik beter as ADX. Uh. Kom ons probeer dit op 'n paar voorraad dis al vir 'n rukkie, soos miskien. Hoe gaan dit met General Electric. Sy is al sedert die DOW het net 'n dosyn voorrade en id sê dat. Goed, hier is wat goed doen: Aan die einde van elke week sien ons die Open, High, Low en Sluiting pryse vir daardie week. Die gebruik van die gemiddelde van hierdie vier pryse, (OpenHighLowClose) / 4, bereken ons die 4-week VDX. As die VDX styg bo 30 te koop ons die voorraad by die volgende weke Opening prys. As die VDX hieronder druppels -30 ons verkoop die voorraad by die volgende weke Opening prys en hou die geld in die geldmark, op 2 per jaar. Aan die regterkant, die finale uitslag (van Jan / 85 tot Junie / 01) Hier 'n close-ups, waar die vroeë kolle dui skakelaars tussen die voorraad en Geldmark: Wat was die jaarlikse wins vir die. Vir GA, die jaarlikse wins van Jan / 85 tot Junie / 01 was 20.0 en vir VDX dit was 23,1. Wat van ADX. Wat gebeur as jy net geïgnoreer die volume vir ADX die jaarlikse wins was omtrent 22,9. Big deal aah. maar as jy 100K belê het vir daardie jare, IVD maak 'n verskil van meer as 100,000 in jou finale portefeulje - as jy gebruik VDX in plaas van ADX - van sowat 2,9 miljoen tot 3,0 m en dis belangrik, eh En as ons het net 'n koop - en-hou met die GA voorraad, wed het sowat 2 m teen Junie / 01. Dit 4-week gemiddeld. Is dit die beste nommer en dat 30 figuur - hoe gaan dit. Die 30 is aan jou. Ek noem dit die rustigheid parameter. Jy wil rustigheid Kies / - 100, ontspan, doen niks. Jy moet die adrenaline Kies / - 5. Ha So jy kyk na die historiese data en opgetel die parameters, soos 4 - week en 30. ten einde te maak VDX goed lyk goed. uh, moet 'n mens historiese data gebruik vir elke voorraaditem ten einde die toepaslike parameters te meet vir daardie spesifieke voorraad. Ek bedoel, nie al die lêers op te tree op dieselfde manier. Sommige is meer wisselvallig. Sommige is. Mumbo Jumbo. Naas, jy ignoreer die koste van die saak en wat oor 'n lang tyd strek en. En as jy ignoreer die volume en net gebruik ADX. Die geannualiseerde wins sou gewees het. uh. 17.0, maar ek moet sê dat dit meer sin maak om die volume te sluit. Na alles, aandeelpryse wat verband hou met 'n hoër volume sekerlik is meer belangrik as die aandeelprys toe net 'n paar aandele verhandel. Daar is gewoonlik meer mense wat betrokke is. - Volume geweegde pryse gee ons 'n skatting van die gemiddelde prys wat betaal is vir 'n voorraad. Die gebruik van die prys, alleen, is soos om te sê die grootte van 'n motor - ignoreer die gewig van die motor - wat net sy grootte alleen sal bepaal hoeveel krag is nodig om die motor te skuif. Sy wil sê dat. Vir gyrfalcon en ander Nortel - en Xiu-watchers: N Nota: Daar is 'n eenvoudige spreadsheet beskikbaar. Jy tik net in die beurs simbool, klik op 'n knoppie (terwyl jy gekoppel aan die Net) en dit afgelaai die pertinente data en plotte die VDX (thanx vir Ron M). Die sigblad lyk soos volg. Om die spreadsheet aflaai, REGS - Kliek hier en Save Target of Save Link. Die Chartiste A Look At-volume geweegde Bewegende Gemiddeldes 02/18/04 16:01:43 PST deur Paulus daarin geval is verskeie bewegende gemiddelde tegnieke, maar die volume isnt gewoonlik 'n deel van sy ontleding. Behalwe vir hierdie een metode. 'N oorvloed van bewegende gemiddelde tegnieke word gebruik deur beide beleggers en handelaars. Die mees algemene sluit eenvoudige, eksponensiële, driehoekige, en veranderlike bewegende gemiddeldes, te noem net 'n paar. Die bewegende gemiddelde is veelsydig ander aanwysers / ossillators kan ook staatmaak op bewegende gemiddeldes in hul eie berekeninge. Die meeste bewegende gemiddelde metodes sluit nie volume in sy ontleding, nog prys en volume is ingewikkelde gebonde. Die volume geweegde bewegende gemiddelde, wat nie verwar moet word met die volume aangepas bewegende gemiddelde, het betrekking prys volume. Bewegende gemiddeldes bewegende gemiddeldes is gewild te midde van vandag se beleggers. 'N bewegende gemiddelde kan wees gedink as 'n gly venster oor 'n tydperk van die tyd waarin 'n gemiddelde vir die tydperk word bereken. Deur kartering bewegende gemiddeldes oor twee verskillende tydperke, baie beleggers fokus op die CROSSOVER van twee (of meer) bewegende gemiddeldes as moontlik toegang of uitgang punte vir 'n handel. Vir al hul appèl, is volume geïgnoreer deur die meerderheid van die bewegende gemiddelde tegnieke, en baie ander aanwysers en ossillators te doen as goed. Tog volume is belangrik in 'n poging om die mark sentiment te meet. Jy kan nie die prys het nie, tensy jy die volume. METODOLOGIE Laat ek bietjie agtergrond om die volume gewig metode met behulp van 'n mynbou en eksplorasie maatskappy as 'n voorbeeld. Sulke maatskappye moet besluite te neem op grond van inligting wat verkry is in die boor. Oor die algemeen, sal die geoloë werk by dié maatskappye monsters gebaseer op die Downhole geologie vir afsonderlike ontledings skei. Of, in die geval van omgekeerde sirkulasie boor, rock skyfies verkry oor gespesifiseerde intervalle (byvoorbeeld 1, 2, 3 miljoen) is en af gestuur na laboratoriums vir monsterneming. Vir elke gat, daar analitiese resultate (toetse), elk met betrekking tot 'n bepaalde Downhole interval. In die geval van boor kern die intervalle is onwaarskynlik dat dieselfde lengte wees. 'N gereelde oefening en statisties gesonde benadering in die bedryf is om gemiddelde grade oor voornemende sones hierdie gewoonlik twee of meer tussenposes van ongelyke lengte bevat. Die gemiddelde proses nie net voeg die grade (Figuur 1) en deel dit deur die aantal intervalle. In plaas daarvan, is dit gewigte die graad deur lengte. Figuur 1: Hipotetiese goud grade vir 'n boorgat. Die simplistiese benadering tot die beraming van 'n gemiddelde is om net by te voeg tot die goud grade en deel dit deur die totale lengte: Totaal graad (g / t) 3.4 4.1 8.5 2.8 18.8 Totale lengte 5,65 Gemiddelde waardering oor voornemende sone 18.8 /5.65 3,33 g / t Die probleem met hierdie benadering is dit geld ewe veel gewig aan elk van die grade. Tog is die 8.5 g / t kom slegs oor 'n klein .25m interval en 2.8 g / t kom oor 'n 3.8m interval. Meer klem (gewig) moet toegepas word op die grade in die langer intervalle. 'N Meer statisties korrekte oplossing is om lengte gewig (Figuur 2) toe te pas. Vergelyk dit met die simplistiese berekening vroeër. Lengte gewig het minder gewig toegepas op korter afstande en meer gewig langer tussenposes. Die gemiddelde graad vir die sone is 2,82 g / t, wat is meer realisties as wat geproduseer met behulp van 'n eenvoudige gemiddelde. Figuur 2: Duur geweegde gemiddelde. Nou kyk na aandele. Hier het ons twee basiese veranderlikes, prys en volume. Net soos daar nie graad sonder 'n interval waaroor dit gemeet kan word nie, kan daar prys nie sonder volume. Die twee is ingewikkelde verbandhoudende jy kan nie een sonder die ander nie. Ongelukkig is daar 'n komplikasie. Met die uitsondering van intraday handelaars, is dit waarskynlik dat die meerderheid van ons sal staatmaak op die hoë, lae, oop, en naby pryse nie een van hierdie in verband met die totale volume vir die dag. Hulle is bloot 'n statistiek oorgeneem die dag. Een belangrike statistiek ontbreek, en dit is die volume geweegde gemiddelde (nie te verwar met-volume geweegde bewegende gemiddelde van hierdie artikel). In 'n soortgelyke styl mynbou grade, is die volume geweegde gemiddelde bereken word deur elke ambagte prys deur die volume wat daarmee gepaard gaan en die handhawing van 'n lopende totaal vir hierdie en ook vir volume (soortgelyk aan figuur 2) oor die dae handel. Aan die einde van die saak, is die geweegde gemiddelde prys vir die dag bereken as: WA Prys vir Dag Som van (Prys Deel) / Som van Deel Dit is een van die mees kragtige statistieke wat jy kan gebruik. Saam met die standaard statistieke deur die uitruiling aangemeld is, bied dit 'n goeie maatstaf van die mark sentiment vir die dag. As 'n voorbeeld, in figuur 3, die geweegde gemiddelde prys vir die dag is naby die einde. In die spektrum van pryse vir die dag, is die geweegde gemiddelde prys wat toon dat die geld blyk te wees met die bulle. Figuur 3: Geweegde gemiddelde prys. Let op hoe dit is byna gelyk aan die sluitingsprys. Selfs al is die berekening is eenvoudig, hierdie fasiliteit is nie algemeen beskikbaar vir intekenaars tensy betaal. In Australië, die fooi is meer as A400 per maand. Soos die meeste van ons 'n geweegde gemiddelde nie sal hê, sal die res van hierdie artikel fokus op die sluitingsprys. Dit is egter 'n statistiek wat saam OHLC statistieke en teen geen ekstra koste aan intekenare (omdat die algoritme is eenvoudig) moet aangemeld. In Figuur 4, kyk ons na 'n voorbeeld van 'n voorraad. Die data is suiwer hipotetiese en vereenvoudig die metode te demonstreer. 'N Eenvoudige gemiddelde vir hierdie data word bereken as: SA (15.0 15.5 16.0 16.5) / 4 15,75 Figuur 4: Die berekening van geweegde gemiddelde gebruik van aandele pryse. Dit beteken egter nie ag neem dat beide die 16.0 en 16.5 pryse het aansienlik meer volume agter hulle te neem. Nou vergelyk dit met die geweegde gemiddelde in figuur 4. Die prys van 16,03 weerspieël 'n meer akkurate-volume geweegde prys. Meer gewig is reg toegepas op diegene pryse met groter volumes. Hierdie metodologie kan nou uitgebrei word na 'n bewegende gemiddelde. In Figuur 5, gebruik ek IBM sluitingstyd pryse. Die laaste kolom is die Close Deel. Sê ons wil 'n 12-dag volume-geweegde bewegende gemiddelde bereken. Die eerste gemiddelde ons nodig sou wees om te bereken word op grond van die blou gemerk data. Die berekening is: Vir die tydperk 12/12/03 tot 12/30/03: Gemiddeld Som (Prys Deel) / Som (Deel) 93,04 Figuur 5: IBM pryse die venster beweeg dan na die volgende dag (12/12 / 03 word afgelaai en 12/31/03 ingesluit). Figuur 6 toon die 12-dag volume-geweegde bewegende gemiddelde. Ter vergelyking, is die eenvoudige bewegende gemiddelde ook getoon. Figuur 6: IBM bewegende gemiddeldes In figuur 7 sien jy 'n grafiek van Wal-Mart (WMT) sluitingstyd pryse, eenvoudige bewegende gemiddeldes, en-volume geweegde bewegende gemiddeldes vir 12- en 21-dag tydperke onderskeidelik. Subtiele verskille tussen die twee gemiddeldes. Die belangrikste verskil is in die gebruik in die volume geweegde bewegende gemiddelde metodes. Terwyl die meeste van die ander bewegende gemiddelde tegnieke fokus op die prys alleen, die volume geweegde bewegende gemiddelde haakt tereg op prys en volume en hou dit in 'n statisties gesonde manier. Figuur 7: Sluiting pryse, eenvoudige bewegende gemiddeldes, en volume geweegde bewegende gemiddeldes. GEVOLGTREKKING Met 'n effense variasie op die eenvoudige bewegende gemiddelde metode, ek afgelei n bewegende gemiddelde wat prys en volume verband. Deur die toepassing van 'n volume-gewig faktor, gee ek minder klem op pryse met 'n laer volumes en meer klem op pryse met 'n hoër volumes. Net so is, die beste statistiek te gebruik in hierdie, en inderdaad die meeste ander aanwysers en ossillators, is die daaglikse geweegde gemiddelde. Paul Fell is hoofbestuurder van 'n Australiese sagteware huis gebaseer in Perth, wat finansiële add-in aansoeke ontwikkel vir Excel. Die vlagskip-produk, XLChartPro, is 'n punt figuur kartering pakket. Benewens Working Geld, het hy bygedra artikels asias ChartPoint tydskrif, GuppyTraders, en die Australiese Tegniese Ontleders Vereniging Journal. Hy kan gekontak word by paulxlchartpro. iinet. au. Huidige en vorige artikels van Working Geld, Die Beleggers Magazine, kan gevind word by Working-Money. Volume gemiddelde prys - VWAP Wat is die volume geweegde gemiddelde prys - VWAP Die volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n handel maatstaf gebruik veral in pensioen planne. VWAP word bereken deur die dollar verhandel vir elke transaksie (prys vermenigvuldig met aantal aandele verhandel) en dan te deel deur die totale verhandel vir die dag aandele. Die teorie is dat as die prys van 'n koop handel laer is as die VWAP, dit is 'n goeie handel. Die teenoorgestelde is waar as die prys is hoër is as die VWAP. VIDEO laai die speler. Afbreek Deel gemiddelde prys - VWAP-volume geweegde gemiddelde prys (VWAP) is 'n verhouding in die algemeen gebruik word deur institusionele beleggers en onderlinge fondse te koop maak en verkoop sodat die markpryse nie te steur met groot bestellings. Dit is die gemiddelde aandeelprys van 'n voorraad geweeg teen die handel volume binne 'n bepaalde tyd raam, oor die algemeen op 'n dag. VWAP Hoe Groot institusionele beleggers of beleggingshuise wat VWAP gebruik baseer hul berekeninge af elke tik van data tydens 'n handel dag. In wese is elke geslote transaksie aangeteken. Dit kan egter die meeste kartering webtuistes en individuele beleggers verkies om een minuut of vyf minute handel pryse te gebruik om af te sny op die blote volume van data wat nodig is om tred te hou van VWAP in 'n dag te hou. Vir 'n vyf-minuut VWAP berekening jy sal die lae, plus die hoë, plus die sluitingsprys binne die tydperk van vyf minute en deel die totaal deur drie. Dit gee jou 'n tyd-geweegde gemiddelde prys (TWAP) wat redelik akkuraat, en jy kan hierdie getal vermenigvuldig met die volume verhandel in dieselfde tydperk 'n geweegde prys te bereik. Hoekom gebruik VWAP Groot institusionele kopers en onderlinge fondse gebruik die VWAP verhouding in staat wees om te skuif na aandele in 'n manier wat nie die natuurlike dinamika mark van 'n aandeelprys sal steur nie. As hierdie kopers was om te skuif na 'n voorraad posisie alles op een slag, sou dit onnatuurlik verhoog die aandele prys. Tog koop aankoop aandele onder die intraday VWAP bewegende gemiddelde. hierdie kopers kan skuif na 'n voorraad in die loop van 'n dag of twee sonder om te veel prys ontwrigting. Daar is egter ander gebruike vir die VWAP, en een so 'n strategie is om 'n voorraad te koop vir individuele beleggers net soos die VWAP deurboor die intraday VWAP bewegende gemiddelde, aangesien dit 'n momentum verskuiwing in die aandeelprys kan aandui. Dit word ook gebruik in algoritmiese handel en laat makelaars om die uitvoering van 'n handelsmerk naby 'n sekere prys volume vir kliënte te verseker. VWAP Kwessies VWAP is kumulatiewe aanwyser en as sodanig die aantal datapunte verhoog deur die dag. Dit verhoog dataset, oor langer tydperke, soos vier, ses of agt uur in 'n dag kan veroorsaak vertraging tussen die VWAP bewegende gemiddelde en die werklike VWAP. As sodanig, die meeste beleggers gebruik nooit 'n VWAP meer as een day. PVBarCountI (PVBarCountINT7.zip. FreeofCharge, info): 'n eenvoudige toonbank te staaf tel van die dag SMA van diegene MaXS tel. Gebruik om volume bars, Renko amp reeks bars en so aan te tel. Check blog PV. PVBidAsk (video. PVBidAskNT7.zip. FreeofCharge, info): 'n eenvoudige bod / vra, versprei realtime aanwyser, wat huidige bod wys / vra vlakke al die tyd leef. Diegene vlak kan dwaal nogal 'n baie van verlede bosluis data so dit is noodsaaklike inligting as jy f vergelyk. ex. DX (Dollar indeks) tot ander geldeenhede en hou dit as 'n verwysingspunt. PV. BuySellVolumeDiff, Realtime volume aanwyser, wat aandui van watter kant (Bid / Vra) diegene ambagte gedoen. Gaan PVDeltaDivergence as wat dit 'n ekstra funksie ingesluit. PV. PVChangeArb (foto. PVChangeArbNT7.zip. PriceGroup2. Info) Vergelyk instrumente gebaseer op persent of direkte regmerkie verandering en visuele relatiewe vergelyking. Aanvanklike beginpunt gebaseer op sone berekening om akkurate beginspan waardes te kry. Bykomende korrelasie faktor om in vergelyking instrument bewegings skaal. Of gebruik om net eenvoudig (beter as eenvoudige begin van die dag) persent verandering wys. ( 'N paar mooi voorbeelde TF / NK / ES saam 6E / 6A FDAX / FESX GC / SI) Gaan PVRelativeStrengthMeter. ook. PV. PVContractionLines (foto. Foto2. PVContractionLinesNT7.zip. PriceGroup1. Info). Soort van daaglikse dev vir teiken en stop verlies gebruik. Gebruik óf daaglikse ATR gebaseer of vaste aanvanklike reeks as jy vertroud is met gebruikte instrument is. Tydraamwerk verstelbaar. PV. PVCorrelationMultiplier (PVCorrelationMultiplierNT7.zip. PriceGroup1) 'n eenvoudige korrelasie aanwyser vir vermenigvuldiging / verdeel instrument met 'n ander instrument soos 6E (EUR / USD). Dit word aanbeveel om gebruik te word in dieselfde paneel, skaal regverdiging links (bereken op bar naby: vals, Prys Merkers: vals). PVCrossSignals (PVCrossSignalsNT7.zip. PriceGroup2. Info) Genereer alle moontlike en selfs meer, seine van elke kruis van die enige aanduiding of prys. Tweede tyd en PeriodType ingesluit sowel. PV. PVDeltaFilter (PVDeltaFilterNT7.zip. PriceGroup2. Prentjie). Soort momentum aanwyser met presiese regmerkie vlakke. Standaardafwyking (gewone model) is nie goed in stil tye. PV. PVDailyMABalance (PriceGroup1. PVDailyMABalanceNT7.zip. Info) Dit toon 'n gebalanseerde (of geweegde) bewegende gemiddelde (SMA of EMO) vanaf die eerste bar van die sessie so dit is 'n suiwer dag handel aanwyser. 'N Prys is geneig om die rigting van dit aan die einde van die verhandeling dag. Check blog PV. PVDeltaDivergence (PVDeltaDivergenceNT7.zip. PVDeltaDivergenceNT8.zip. Info), bereken die volume verskil verhandel óf bod / vra vlak en kolle waar afgewyk word van hoë / lae vlakke as koop is meer aggressief op laagtepunte of verkoop teen tops. Check blog inskrywing vir meer inligting PV. PVDivergenceMeter (PVDivergenceMeterNT7.zip. FreeofCharge, info), bereken divergensie (korrelasie) waarde tussen twee instrumente. Gebruik vir verskansing of. PV. PVDOM (foto. PVDOMNT7.zip. PVDOMNT8.zip. PriceGroup3. Info) Diepte van die mark of markdrakrag profiel. Sien die mark diepte visueel op elke mark diepte verandering, nie beperk tot NinjaTrader DOM diepte as al gesien kan word. Sien die PVMarketDepthProfile asook jy beide met 'n prys, ek verkies PVDOM een. PV. PVDynamicPivots (foto. PVDynamicPivotsNT7.zip. PriceGroup1. Info) Dit is gebaseer op persentiel van die dag (verstek 25/75). Neem die posisie om die dag tendens rigting en verwerp nie StopLoss ver weg van lyn. PVElliottWave (foto. PVElliottWaveNT7.zip. PVElliottWaveNT8.zip PriceGroup2. Info) Sommige standaard Elliot Waves gemerk om die grafiek. Uiters doeltreffende kode, sodat jy kan dit selfs hardloop teen 'n baie kort tydsraamwerke real time. Seine vir outomatiese strategieë voor. PV PVExtraRegression (PVExtraRegressionNT7.zip. PriceGroup2. Info) ekstrapoleer en te bereken onbeperkte beste passing polinoom ordefunksie te bars. Niks soos dit op die mark, unieke, selfs pret. PV. PVFeedDelay (foto. Foto2. Aflaai. PriceGroup2. Klank. Info): Dit sal die maksimum vertraging van ruil vir die grafiek wys en sal 'n hoorbare waarskuwing gee as vertraging is oor die limiet. Aanvanklike dinamiese aanpassing moontlik as jou rekenaar klok het nie dieselfde tyd as voed bron. PV. PVFibo (s) (foto. PVFiboNT7.zip. PVFibosNT7.zip. PriceGroup2. Info) Wys Fibonacci lyn (s) (retracement of verlenging) gebaseer op vorige swing hoë / lae met behulp van zigzag aanwyser. Gebruik met outomatiese strategieë (PVFibo) of hulp om uit te vind 'n goeie toegang of uitgang punte vir diskresionêre handel (PVFibos). PV. PVFilter (info) 'n generiese filter gebaseer op enige aanduiding en verskillende maniere. Talle moontlikhede. Dit vervang PVOscillator as soortgelyke wyse gebruik kan word. As programmaties gebruik, kan jy die perfekte oplossing met strategie ontleder vind. Deel van ontwikkelaar gereedskap. PV. PVHighAcceleration (PVHighAccelerationNT7.zip. PriceGroup2. Klank. Info), sal dit realtime aanwyser 'n hoorbare waarskuwing gee as gegewe reeks / in 'n gegewe tyd, soos 8 bosluise / 3 sek, oorskry. Range 6/3000 millisekondes (3 sek) is baie goed vir FDAX. Altyd op my grafiek PV. PVHSPattern (foto. PVHSPatternNT7.zip. PriceGroup2. Info) Standard Hoof amp skouers patroon gemerk om die grafiek. sein beskikbaar te, beide kante. Gebaseer op HSIdentify amp HSBasicDef van NinjaTrader forum met bykomende funksies. PVIndicatorI (PVIndicatorINT7.zip. PVIndicatorINT8.zip. Info) Kies enige aanduiding via indeks. Dit is 'n meester van 'n aanwyser vir outomatiese strategieë. Maak seker meer inligting van die blog. beslis meer nuttig as jy jou kan voorstel eerste PV LineFromTime, (FreeofCharge) 'n baie eenvoudige gratis aanwyser, lyn van begin van die aandelemark oop of enige ander betekenisvolle tyd. Gebruik met termynkontrakte. versoek via e-pos. PVMarketDepthProfile (foto, parameters. Video. Aflaai. PriceGroup3. Klank. Infinfo) 'n real-time mark diepte profiel aanwyser as 'n voorbeeld, baie nuttig. Hierdie soort van aanwyser moet ingesluit word met die standaard NinjaTrader. 'N Spesiale weergawe beskik oor klank en voorraad tag merk eiendom, indien definieerbare bod / vra vlak perke oorskry. Nuttige, as 'n paar ekstra volume treffers die mark of 'n lae / hoë het sommige van die uiterste volumes aan te bied. Hierdie waarskuwings sal goeie leiding te inisieer of te verlaat 'n handel te gee. Dit werk of eintlik beter lyk met verskeidenheid amp Renko bars as die tradisionele langtermyn bars as MarkExtremes: waar is. Eintlik begin met PVDOM (elke mark diepte verandering op regterkant), ek verkies dit. PV. PVMarkWeekday (PVMarkWeekdayNT7.zip. Info. FreeofCharge) 'n Eenvoudige aanwyser om 'n spesifieke weekdag om die grafiek of 3 Vrydag van die maand (opsie verval) merk of lees 'n paar spesifieke datums van die lêer om die grafiek te gemerk word. PV. PVMaxNetProfitSlashDrawDown (foto. Info) Nut (nie 'n aanduiding) om die Optimizer. 'N gratis Benewens die optimizer. Dit word bereken dat prestasie waarde gebaseer op maksimum netto wins / Max trek af. Gebruik dit om uit te vind risiko strategieë laag. Dit word gedeel as 'n bron-kode (baie kort een) so versoek dit via e-pos (gratis). Jy moet dit stel in jou kant. PV. PVMaxDeltaPerTime (foto. Foto2. PVMaxDeltaPerTimeNT7.zip. PriceGroup1. Klank. Info) 'n aanduiding te op die oog as anders langer tydperk in gebruik te hou 'n paar hoë spoed gebeure. (Gebruik:. Nooduitgange) Gebruik die PVHighAcceleration aanwyser vir grainer (korrelig minder as tweede) klank waarskuwings, maar hierdie een het die geskiedenis uitdruk sowel. PV. PVOsc (foto. PVOscNT7.zip. PriceGroup2. Info), Beste van Stochastics and RSI. Midde-line kleur goeie aanduiding en anders as Stogastiese of RSI, divergensie asook. (Stel middellyn breedte 2 by eiendomme). PV. OscillatorFilter (foto). Verskillende ossillator aanduidings (FOSC, ROC, RVI, RSI, Stochastics, MACD, PVOsc. Trix, RSI / Val, Stochastics / Val, DeltaFilter (/ Val)) tydraamwerk verstelbare (basislyn enige bar, minuut of reeks). Dit en trendfilter is nie soseer anders. Sien PVFilter as wat vervang meestal hierdie een. PV. PVPivots (info. PVPivotsNT7.zip. PriceGroup2) Alle algemene spilpunte (Standard, Fibonacci, Camarilla, Woodies, DeMarks) saam gegroepeer om 'n enkele aanwyser met bykomende funksies. PV. PVPriceAlert (foto. PVPriceAlertNT7.zip. PriceGroup2. Inligting, audio1. Audio2), gee 'n hoorbare waarskuwing (ampsend e-pos) wanneer 'n prysvlakke (boonste of onderste, twee onafhanklike) bereik. Interaktiewe: Sleep om te aktiveer en stel vlakke. Weergawe: PVPriceAlertDNT7.zip is my persoonlike gunsteling. Altyd op my kaart. PV. PVRegLineDir (info. PVRegLineDirNT7.zip) Teken die regressielyn (lineêre beste passing) so (ups / downs) wat divergensie of rigting is maklik om te sien of hierdie aanwyser gebruik vir beide prys en vir aanwyser. PV. ReverseCalc (video). Hierdie aanwyser bereken agtertoe wat naby waarde wat nodig is vir die huidige, volgende bar (Bereken op bar naby: valse) om aanwyser waarde gedefinieerde waarde gee. Doel / Stop Loss gebruik. (Beperkte hoeveelheid omgekeerde ontwerp aanwysers op lys, maar meer kan bygevoeg word op versoek.) SignalProviderArbCross (foto). Groot hoeveelheid van die kruis sein beskikbaar, boonste / onderste vlakke en so aan. Tydraamwerk verstelbare (basislyn enige soort bar, minuut of reeks). PV. StartOfTheDay Eenvoudige herinnering aan die dag te begin. Eerste keer kruis kan iets beteken. StopLevel, hou van aftrekorder (IOrder), in staat te stel voorste spoor en 'n outomatiese gelykbreek, soort van OTM model sonder beheer beperkings. Vir outomatiese strategieë. SwingProfile, Hoeveel swaai draai op watter vlak (swing aanwyser gebaseer statistiese een). Ondersteun amp weerstand aanwyser. PV. PVSwingFilter (info) 'n soort tendens filter, is 'n rigting na raming uit twee laaste hoog en twee laaste laag swaai met 'n paar ekstra logika. PV. PVSwingZones (foto. Videotraining. PVSwingZonesNT7.zip. PriceGroup3. Info) Meer visuele een van die vorige SwingProfile (wyer gebiede). Duidelike en vaste ondersteuning amp weerstand aanwyser gebaseer op vorige beurt punte. Noodsaaklik aanwyser vir ondersteuning en weerstand gebaseer handleiding handelaars. Kyk na die video. PV. PVTimeStat (foto. PVTimeStatNT7.zip. Info) 'n statistiese en voorspellende aanwyser berekening hoeveelheid afgelope dae data saam. Dit kan 'n paar werklike waarde PV het. PVTimeZone (foto. PVTimeZoneNT7.zip. PVTimeZoneNT8.zip. Info) Eenvoudige aanwyser vir skaduwee en merk verskillende tydsones, pre, aftermarkets om die grafiek, alarm op spesifieke tyd en gebruik as 'n eenvoudige timefilter ook PV. PVTrendFilter (foto, PVTrendFilterNT7.zip) Verskillende tendens aanduidings (ParabolicSar, DynamicPivots. SMA, EMO, ZLEMA, LinReg, DM, ZLEMA van HeikenAshi, Swing, KAMA, VMA, WMA, Aroon, DMI, TSI, ADX / DMI) tydraamwerk verstelbare (basislyn enige bar, minuut of reeks) Een voorsien vol neef van die OscillatorFilter. My gunsteling vir visuele hulpmiddel is gebaseer te swaai (foto) aanwyser. PV. VerbalAnnouncements Hierdie aanwysers sluit in: MACD (kruise), Stogastiese, ADX, RSI en ParabolicSAR. Ander klank kennisgewings: Tyd van nuusgebeure, Spoedgrens gebaseer op ATR (verhoogde wisselvalligheid). Enige ander aanwyser of gebeurtenis kan bygevoeg word op versoek. PV. PVVerticalTimeLines, (PVerticalTimeLinesNT7.zip. Info) Verskillende aanpas vertikale lyne om verskillende tye na die grafiek te merk. Nuttig as jy het om voor iets te doen, na of tydens 'n tydperk. PV. PVVola (foto. PVVolaNT7.zip. Info) PriceVoodoos eie eie wisselvalligheid meter. Wisselvalligheid BINNE bar bereken. xdys / kers. Gebruik genormaliseerde vertroud is met dit te kry. PV. VolumeSpike Programme volume are bo die spesiale gemiddelde vir Deel Breakout System. PVZigZagPointer (PVZigZagPointerNT7.zip. Info) Nut om ZigZag waardes soos Swing waardes seingenerator wys om ZigZag waardes te gebruik as 'n bron soos Hoër hoogtepunte / Laer laagtepunte en so aan. Kyk op die blog. PV. As daar 'n binne-in die hakies vermeld blog, daar is baie meer inligting in verband met die aanwyser (direkte toegang so druk op die skakel). Mag die rand word met julle wees, is jy welkom. Al diegene XXXFilters boustene van strategieë of kan gebruik word as 'n maklike en duidelike hulp in handleiding handel. SignalProviderXXXs is ontwerp om 'n outomatiese strategieë. Baie van die moontlikhede. Alle aanwysers hierbo gelys is bygevoeg op versoek so vra of jy belangstel en gratis toetsperiode beskikbaar (maar XXXFilters). 'N standaard gratis toetsperiode vir elke aanwyser is 3 dae. Daar is baie meer inligting oor aanwysers in die blog, check dit en noodsaaklike aanwyser inligting. ook. PVNT. zips is aflaaibare aanwysers, gaan aflaai bladsy vir instruksies, nog. 'N Lisensie is gebaseer op die NinjaTrader lisensie model. Groen: Real Professionele waarde toe te voeg op indien dit korrek gebruik word. Red: Verpligte rekening Waarde Savers. Asseblief, toets dit aan jou bates te beskerm. Blou: algemene tipe en / of wyd gebruik aanwysers. Ander aanwyser kategorieë hier. Alternatiewe maat aanwysers gedoen op versoek. Volume gemiddelde prys (VWAP) Deel gemiddelde prys (VWAP) Inleiding-Deel gemiddelde prys (VWAP) is presies wat dit klink soos: die gemiddelde prys geweeg volgens volume. VWAP is gelyk aan die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale handel volume vir die huidige dag. Berekening wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit. Want dit is goed vir die huidige handel enigste dag, is intraday tydperke en data gebruik in die berekening. Maak 'n regmerkie teenoor Minute Tradisionele VWAP is gebaseer op bosluis data. Soos 'n mens kan dink, is daar baie bosluise (ambagte) gedurende elke minuut van die dag. Aktiewe sekuriteite gedurende aktiewe tydperke kan 20-30 bosluise in 'n minuut alleen het. Met 390 minute in 'n tipiese aandelebeurs handel dag, baie aandele eindig met meer as 5000 bosluise per dag. Daar is meer as 5000 aandele verhandel elke dag en hierdie bosluise begin toe te voeg tot eksponensieel. Nodeloos om te sê, bosluis-data is baie hulpbron intensiewe. In plaas van VWAP gebaseer op bosluis data, StockCharts bied intraday VWAP gebaseer op intraday tydperke (1, 5, 10, 15, 30 of 60 minute). Let daarop dat VWAP is nie gedefinieer vir daaglikse, weeklikse of maandelikse periodes as gevolg van die aard van die berekening (sien onder). Berekening Daar is vyf stappe wat betrokke is by die VWAP berekening. Eerstens, bereken die tipiese prys vir die intraday tydperk. Dit is die gemiddeld van die hoë, lae en naby. Tweede, vermeerder die tipiese prys deur die volume period039s. Derde, skep 'n lopende totaal van hierdie waardes. Dit is ook bekend as 'n kumulatiewe totaal. Vierde, skep 'n lopende totaal van volume (kumulatiewe volume). Vyfde, verdeel die lopende totaal van prys-volume deur die loop totale volume. Die voorbeeld hierbo toon 1-minuut VWAP vir die eerste 30 minute van die saak in IBM. Verdeel kumulatiewe prys-volume deur kumulatiewe volume produseer 'n prysvlak wat aangepas (geweegde) per volume. Die eerste VWAP waarde is altyd die tipiese prys omdat volume gelyk in die teller en die noemer is. Hulle kanselleer mekaar uit in die eerste berekening. Die onderstaande grafiek toon 1-minuut bars met VWAP vir IBM. Pryse het gewissel van 127,36 op die hoë tot 126,67 op die lae vir die eerste 30 minute van die saak. Dit was eintlik 'n mooi vlugtige eerste 30 minute. VWAP gewissel 127,21-127,09 en spandeer sy tyd in die middel van hierdie reeks. Eienskappe soos bewegende gemiddeldes, VWAP lags prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Hoe meer data daar is, hoe groter is die lag. 'N voorraad is die handel vir 'n paar 331 minute per 03:00. As 'n kumulatiewe gemiddelde, hierdie aanwyser is soortgelyk aan 'n 330 tydperk bewegende gemiddelde. Dit is 'n baie afgelope data. Die 1-minuut VWAP waarde aan die einde van die dag is dikwels baie naby aan die einde waarde vir 'n 390 minute bewegende gemiddelde. Beide bewegende gemiddeldes is gebaseer op die 1 minuut bars vir daardie dag. Aan die einde, beide is gebaseer op 390 minute van data (een volle dag). 'N Mens kan die 390 minute bewegende gemiddelde om VWAP nie vergelyk gedurende die dag al. A 390 minute bewegende gemiddelde op 12:00 sal sluit data van die vorige dag. VWAP sal nie. Onthou, VWAP berekeninge begin vars op die oop en eindig aan die einde. 150 minute van die saak verloop het deur 12:00. Daarom, VWAP om 12:00 sal moet vergelyk word met 'n 150 minute bewegende gemiddelde. Ten spyte hiervan lag, kan rasionele agente vergelyk VWAP met die huidige prys van die algemene rigting van intraday pryse te bepaal. Dit werk soortgelyk aan 'n bewegende gemiddelde. In die algemeen, is intraday pryse val toe onder VWAP en intraday pryse is aan die styg wanneer bogenoemde VWAP. VWAP sal iewers val tussen die day039s hoë-laestrek wanneer pryse reeks op pad na die dag. Die volgende drie kaarte wys voorbeelde van stygende, dalende en plat VWAP. Gebruik vir VWAP VWAP gebruik word om likiditeit punte te identifiseer. As 'n volume geweegde prys maatstaf, VWAP weerspieël prysvlakke geweeg volgens volume. Dit kan instellings help met 'n groot bestellings. Die idee is die mark nie te ontwrig wanneer jy groot koop of te verkoop bestellings. VWAP help hierdie instellings te bepaal die vloeistof en illikiede prys punte vir 'n spesifieke sekuriteit oor 'n baie kort tydperk. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. Na die aankoop of verkoop van 'n sekuriteit, kan instellings of individue vergelyk hul pryse te VWAP waardes. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou word beskou as 'n goeie vul omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n goeie vul omdat dit verkoop is teen 'n bo-gemiddelde prys. Gevolgtrekkings VWAP dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir een dag. As sodanig, is dit die beste geskik is vir intraday ontleding. Rasionele agente kan die huidige pryse met die VWAP waardes te vergelyk met die intraday tendens te bepaal. VWAP kan ook gebruik word om relatiewe waarde te bepaal. Pryse hieronder VWAP waardes is relatief laag vir daardie dag of spesifieke tyd. Pryse bo VWAP waardes is relatief hoog, want die dag of spesifieke tyd. Hou in gedagte dat VWAP is 'n kumulatiewe aanwyser, wat beteken dat die aantal datapunte progressief verhoog deur die dag. Op 'n 1-minuut grafiek, sal IBM 90 datapunte (minute) het deur 11:00, 210 datapunte deur 13:00 en 390 datapunte deur die einde. Die getal dramaties verhoog as die dag strek. Dit is die rede waarom VWAP lags prys en dit lag verhoog as die dag strek. SharpCharts-Deel gemiddelde prys (VWAP) kan geplot as 'n overlay aanwyser op Sharpcharts. Na die begin van die sekuriteit simbool, kies 'n intraday tydperk en 'n reeks. Dit kan wees vir 1 dag of vul die grafiek. Rasionele agente op soek na meer besonderhede kan kies vul die grafiek. Chartiste op soek na algemene vlakke kan kies 1 dag. VWAP kan geplot oor meer as een dag, maar die aanwyser sal spring uit sy vorige sluiting waarde tot die tipiese prys vir die volgende oop as 'n nuwe berekening tydperk begin. Let ook op dat VWAP waardes kan soms afval die prys grafiek. VWAP op 45,5 sal opdaag op 'n grafiek met 'n prysklas van 45,8 tot 47. rasionele agente soms nodig om die reeks uit te brei na 'n volle dag om VWAP sien op die grafiek. Die VWAP waarde is altyd vertoon op die links bo van die grafiek. Kliek die grafiek om 'n lewendige voorbeeld sien.
No comments:
Post a Comment